Магазин электронных документов
Банковские операции на рынке ценных бумаг (на примере ОАО Сбербанк России)
  • Банковские операции на рынке ценных бумаг (на примере ОАО Сбербанк России)
  • Банковские операции на рынке ценных бумаг (на примере ОАО Сбербанк России)
  • Банковские операции на рынке ценных бумаг (на примере ОАО Сбербанк России)

Банковские операции на рынке ценных бумаг (на примере ОАО Сбербанк России) (Дипломная работа по предмету )

  • ID работы: 8672
  • Тип: Дипломная работа
  • Раздел: экономические науки
  • Учебное заведение: МГЭИ
  • Страниц: 139
  • Год: 2011
  • Формат файла: DOC
  • Продавец: Antoha
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Diplom_Bankovskiie_opieratsii_na_rynkie_tsiennykh_bumagh.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121


Razdatochnyi_matierial.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Riech.doc

1

2

3

4

5

В дипломной работы содержится 139 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 74 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты диплома скачать:
Diplom_Banko...gh.doc (1069 кб)
Razdatochnyi...al.doc (354 кб)
Riech.doc (50 кб)

Ключевые слова:рынок ценных бумаг, Финансы и кредит, банковское дело, СБЕРБАНК, Дипломная работа 2011г, анализ деятельности ОАО Сбербанк России, раздаточный материал, речь на защиту

Уникальность текста: 87%

Описание работы (от продавца):

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...........................................................................5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ..................8
1.1 Виды ценных бумаг и банковских операций на фондовом рынке.......................8
1.2 Правовое регулирование операций банков с ценными бумагами......................18
1.3 Эмиссионные операции банков....................................................22
1.4 Выпуск и обращение банковских сертификатов и векселей..........................30
2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.......34
2.1 Дилерская и брокерская деятельность банков.....................................34
2.2 Доверительное управление ценными бумагами клиентов.............................40
2.3 Депозитарные операции банков...................................................49
3 АНАЛИЗ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СБЕРБАНКА РОССИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....56
3.1 Анализ деятельности Сбербанка России на фондовом рынке.........................56
3.2 Деятельность Сбербанка РФ на вексельном рынке..................................71
3.3 Развитие инвестиционной деятельности банков....................................82
3.4 Современные тенденции на рынке ценных бумаг...................................101
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................111
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....................................115
ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................119
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Основные показатели консолидированной отчетности Сбербанка по МСФО на 31 декабря 2007 г.................................................................119
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Основные показатели консолидированной отчетности Сбербанка по МСФО на 31 декабря 2008 г.................................................................120
ПРИЛОЖЕНИЕ В - Основные показатели консолидированной отчетности Сбербанка по МСФО на 31 декабря 2009 г.................................................................121
ВВЕДЕНИЕ
Социально - экономические преобразования, осуществляемые в России и направленные в сторону формирования рыночной экономики, обусловили институциональное становление и развитие такой важной сферы экономики, как рынок ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг выступает составной частью финансовой системы государства, характеризующейся индустриальной и организационно-функциональной спецификой. В большинстве стран банки играют на рынке ценных бумаг важнейшую ключевую роль. Данная дипломная работа обозревает ряд вопросов, касающихся деятельности банков на рынке ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг можно определить как совокупность отношений, связанных с куплей, продажей и обращением ценных бумаг. Банки, являясь кредитными организациями, осуществляющие привлечение и размещение средств, также могут являться участниками рынка ценных бумаг. Они выступают в роли эмитентов, инвесторов, посредников. В настоящее время банки имеют огромные привлеченные свободные денежные средства, но на них необходимо начислять и выплачивать проценты. Поэтому, рынок ценных бумаг является наиболее конкурентной альтернативой кредитному рынку для размещения средств.
В банковской сфере основополагающие изменения связаны с созданием двухуровневой банковской системы, появлением рынка ценных бумаг и приданием банкам статуса его основных участников. В связи с этим, особую актуальность приобретает исследование в теоретическом и практическом аспектах особенностей деятельности банков на фондовом рынке.
Целями проводимых операций с ценными бумагами являются:
• формирование и увеличение капитала;
• привлечение заемных средств для использования в активных операциях и инвестициях;
• получение денежных доходов от операций с ценными бумагами;
• получение прибыли от инвестиций в фондовые инструменты;
• участие в уставном капитале акционерного общества для контроля над собственностью;
• использование ценных бумаг в качестве залога и т.д.
Среди стоящих сегодня проблем наиболее острыми являются:
• определение специфического места и роли коммерческих банков на фондовом рынке;
• выявление факторов определяющих эффективность той или иной модели банковского дела в отдельно взятой стране;
• формирование единой концепции регулирования деятельности банков на фондовом рынке.
Организация крупномасштабного рынка для обращающихся ценных бумаг является сложным и длительным процессом. Массовому обращению акций должно предшествовать массовое создание корпоративных предприятий. Этот процесс идет с большим трудом. И сегодня мы стоим перед фактом, что фондовый рынок функционирует на 10 %. Причем эти самые 10 %, являясь только частью структуры фондового рынка, по сути растянуты на 100%, и наш фондовый рынок представляет из себя исключительно спекулятивный рынок.
Цель исследования: изучить деятельность банков на рынке ценных бумаг и предложить пути ее развития.
В соответствии с поставленной целью исследования необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть теоретические основы деятельности банков на рынке ценных бумаг.
2. Изучить деятельность банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Исследовать деятельность Сбербанка России на фондовом рынке.
4. Предложить пути развития инвестиционной деятельности банков.
5. Изучить современные технологии на рынке ценных бумаг.
Объект исследования: операции Сбербанка России на рынке ценных бумаг. Предмет исследования: экономические отношения, связанные с банковскими операциями на рынке ценных бумаг.
Нормативно – правовой базой, регулирующей экономические отношения, связанные с банковской деятельностью на рынке ценных бумаг, являются следующие документы: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.07.2010), Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 08.05.2010), Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (ред. от 04.10.2010), Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (ред. от 23.07.2010).
Операции банков с ценными бумагами привлекают к себе внимание широкого круга ученых. Современные подходы к исследованию операций банков с ценными бумагами представлены в работах Букато В. И., Головина Ю. В., Львова Ю. И., Коробовой Г. Г., Лаврушина О. И., Белоглазовой Г. Н., Жукова Е. Ф., Галанова В. А. и многих других.
Структура дипломной работы обусловлена поставленными в исследовании задачами и состоит из введения, основной части и заключения. Глава первая посвящена теоретическим основам деятельности банков на рынке ценных бумаг. Вторая глава работы посвящена изучению деятельности банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг. В третьей главе дипломной работы проведен анализ деятельности Сбербанка России на фондовом рынке, рассмотрены следующие вопросы: развитие инвестиционной деятельности банков и современные технологии на рынке ценных бумаг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В банковской сфере основополагающие изменения связаны с созданием двухуровневой банковской системы, появлением рынка ценных бумаг и приданием банкам статуса его основных участников, поэтому актуальность темы исследования связана с теоретическими и практическими аспектами деятельности банков на фондовом рынке.
Деятельность банков на рынке ценных бумаг можно разделить на четыре вида, которые отражают различную роль, выполняемую банками при проведении определенных операций с ценными бумагами: деятельность банков как эмитентов; деятельность банков как инвесторов; профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг; традиционные банковские операции, связанные с обслуживанием рынка ценных бумаг.
Каждый вид деятельности включает в себя широкий спектр разнообразных операций, опосредующих как движение самих ценных бумаг, так и реализацию прав, вытекающих из этих ценных бумаг.
Наиболее разработаны в методическом отношении и наиболее регламентированы операции коммерческих банков по эмиссии собственных ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов и других ценных бумаг.
Особенность деятельности российских банков на рынке ценных бумаг заключается в том, что они осуществляют операции на этом рынке по общим правилам, действующим для всех участников рынка ценных бумаг, но при этом должны соблюдать еще и дополнительные правила, устанавливаемые Центральным Банком России.
Участники фондового рынка, в том числе банки, осуществляющие профессиональную деятельность, именуются профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляются на основании специального разрешения - лицензии, которая выдается Федеральной комиссией по финансовым рынкам или уполномоченными ею органами на основании генеральной лицензии.
Сбербанк России, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляет следующие виды деятельности: дилерская; брокерская; доверительное управление ценными бумагами; депозитарная; деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.
Основной задачей Сбербанка по работе с ценными бумагами, является увеличение рентабельности операций с ценными бумагами и на этой основе рост удельного веса прибыли от этих операций в общей структуре прибыли банка.
В результате проведения анализа деятельности Сберегательного банка РФ можно сделать следующие выводы:
Прежде всего, нельзя не заметить, что результаты деятельности Сбербанка России по операциям с ценными бумагами в отчетный период заметно улучшились. А именно:
• увеличился уставный капитал Банка до 67,7 млрд. руб.;
• портфель ценных бумаг увеличился на 111,4%, достигнув 1064,1 млрд. руб.;
• доля Сбербанка на рынке государственного долга достигла 25%;
• объем выпущенных векселей составил 103,1 млрд. руб.;
• процентные доходы возросли на 90% и составили 815,2 млрд. руб.;
• процентные доходы по ценным бумагам увеличились на 49,8%, достигнув 54,2 млрд. руб.;
• чистые доходы от торговых операций с ценными бумагами выросли на 56% и составили 36,5 млрд. руб.;
• собственные средства банка увеличились на 22% и составили 779 млрд. руб.;
Сбербанк России активно работал практически во всех секторах российского финансового рынка, однако ограниченный набор финансовых инструментов определил недостаточную диверсификацию портфеля активов.
Значительные объемы размещения в валютные государственные бумаги привели к формированию устойчивой длинной валютной позиции и повышению
курсового риска.
Торговый портфель ценных бумаг создавался как эффективный инструмент снижения затрат на поддержание краткосрочной ликвидности Банка.
Сформированный в отчетный период инвестиционный портфель государственных ценных бумаг явился существенным источником доходов Банка и обеспечил необходимый уровень рентабельности вложений.
Положительные результаты работы с государственными ценными бумагами, ориентированными на продажу, как населению, так и юридическим лицам, выявили перспективность работы в данном направлении.
Наращивание Банком портфеля корпоративных облигаций российских эмитентов послужило альтернативной формой кредитования реального сектора экономики страны.
Все это говорит об успешной работе Сбербанка на фондовом рынке в отчетном периоде, не смотря на мировой финансовый кризис.
Однако в работе Сбербанка России есть и некоторые отрицательные моменты. При анализе деятельности на фондовом рынке было установлено, что Банк не является лидером на вексельном рынке по причине низкой доходности своих векселей. Несмотря на наличие значительных пассивов как собственных, так и привлеченных средств, Сбербанк проявляет слабую активность на рынке РЕПО. Работа Банка в сфере коллективных инвестиций характеризуется полным отсутствием собственных паевых инвестиционных фондов и сводится лишь к реализации паев чужих ПИФов.
В целях развития деятельности Сбербанка России на фондовом рынке автором дипломной работы разработаны следующие предложения:
1. Увеличение своей доли на вексельном рынке путем повышения доходной привлекательности векселей.
2. Активизация деятельности на рынке РЕПО за счет увеличения количества операций обратного РЕПО.
3. Увеличение активности на рынке коллективных инвестиций за счет создания собственных паевых инвестиционных фондов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. В Ч. 1: принят Гос. Думой 30 нояб. 1994 г.: [по состоянию на 27 июля 2010 г.]. – [M.], [2010]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. В Ч. 2: принят Гос. Думой 26 янв. 1996 г.: [по состоянию на 08 мая 2010 г.]. – [М.], [2010]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
3. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (ред. от 23.07.2010) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
4. Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 (ред. от 19.07.2009) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
5. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (ред. от 04.10.2010) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
6. Федеральный закон РФ «О переводном и простом векселе» № 48-ФЗ от 11.03.1997 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
7. Федеральный закон РФ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» № 136-ФЗ от 29.07.1998 (ред. от 26.04.2007) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
8. Приказ ФСФР РФ «Об утверждении положения о специалистах финансового рынка» № 05-16 / пз-4 от 20.04.2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
9. Постановление ФКЦБ РФ «О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» № 03-54 / пс от 26.12.2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
10. Постановление ФКЦБ РФ «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» № 03-30 / пс от 18.06.2003 (ред. от 16.03.2005) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
11. Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» № 27 от 02.10.1997 (ред. от 20.04.1998) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
12. Инструкция ЦБ РФ «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями по территории РФ» № 128-И от 10.03.2006 (ред. от 02.06.2010) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
13. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО на 31 декабря 2007 г., 31 декабря 2008 г., 31 декабря 2009 г. ОАО Сбербанк России.
14. Алехина Б.И. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник. - М. : Финансы и статистика, 2005. – 365 с.
15. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции [Текст] : учебник. - М. : Юнити, 2003. – 639 с.
16. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело [Текст] : учебник. - М. : Питер, 2003. – 256 с.
17. Лаврушина О. И. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. О. И. Лаврушиной - М. : Финансы и статистика, 2003. – 672 с.
18. Банки и банковские операции в России [Текст] / В. И. Букато [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 367 с.
19. Фетисова Б.А. Вексель и вексельное обращение в России [Текст] : учебник. - М. : Юнити, 2005. – 321 с.
20. Галанова В.А. Рынок ценных бумаг [Текст] / В.А. Галанова, А.И. Басова. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 448 с.
21. Елфимова И. Ф. Основы банковского дела [Текст] : учебное пособие / Воронежский государственный технический университет; под ред. И. Ф. Елфимовой - М. : ВГТУ, 2004. - 114 с.
22. Ефимова Л. Г. Банковское право [Текст] : учебное пособие. - М.: Юристъ, 2006. – 259 с.
23. Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 399 с.
24. Каратуев А.Г. Ценные бумаги [Текст] : учебное пособие. - М. : Питер, 2004. – 369 с.
25. Кидуэлл Д. С. Финансовые институты, рынки, деньги [Текст] / С. Д. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл - М. : Питер, 2004. – 431 с.
26. Килячков А.А. Практикум по российскому рынку ценных бумаг [Текст] / А.А. Килячков, Л.А. Чалдаева. - М. : БЕК, 2004. – 784 с.
27. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник. - М. : Михайлова В.А., 2004 – 427 с.
28. Коробова Г. Г. Банковское дело [Текст] : учебник для вузов. - М. : Юристъ, 2004. - 751 с.
29. Маманович П.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебное пособие. - М. : Соврем. школа, 2006. - 320 с.
30. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок [Текст] : учебник. - М. : Перспектива, 2005. - 512 с.
31. Лаврушин О. И. Банковское дело [Текст] : учебник для вузов по эконом. спец. / под ред. О. И. Лаврушина - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 670 с.
32. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 524 с.
33. Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок [Текст] : учебник. - М. : КультИнформПресс, 2006. - 528 с.
34. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческих банков [Текст] : учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 320 с.
35. Раланов В.А. Рынок ценных бумаг [Текст] / В.А. Раланов, А.И Басов. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 448 с.
36. Савенков В.И. Ценные бумаги в России [Текст] : учебник. - М. : Ифра-М, 2004. - 347 с.
37. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика [Текст] : учебник. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 457 с.
38. Фельдман А.А. Вексельное обращение [Текст] : учебник. - М. : ИНФРА-М, 2005. – 413 с.
39. Колесников В.Н. Ценные бумаги [Текст] : учебник. - М. : Юнити, 2005. – 286 с.
40. Рутковский А. Операции с векселями [Текст] / А. Рутковский // Финансы. - 2009. - №65. - С. 8.
41. Сажина М.А. Формирование рынка ценных бумаг в России [Текст] / М.А. Сажина // Финансовая газета. - 2006. - № 10. - С. 11.
42. Сбербанк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа [WWW.sbrf.ru].
43. Газета Коммерсант [Электронный ресурс]. – Режим доступа [WWW.kommersant.ru].
44. Журнал Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]. – Режим доступа [WWW.rcb.ru].
45. Инвестиционная палата [Электронный ресурс]. – Режим доступа [WWW.investpalata.ru].
46. Журнал Эксперт [Электронный ресурс]. – Режим доступа [WWW.expert.ru].
47. Российская фондовая биржа [Электронный ресурс]. – Режим доступа [WWW.rts.ru].
48. Московская межбанковская валютная биржа [Электронный ресурс]. – Режим доступа [WWW.micex.ru].
49. BANKIR [Электронный ресурс]. – Режим доступа [WWW.bankir.ru].

Последние добавленные работы

  • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
  • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
  • Свадьба в жизни студентов
  • Финансы - контрольная
  • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
  • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
  • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
  • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
  • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
  • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
  • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
  • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
  • курсова работа аналіз державного режиму
  • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
  • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
  • Лайкни, если работа понравилась

    Похожие работы