Магазин электронных документов
Ряды динамики
  • Ряды динамики
  • Ряды динамики
  • Ряды динамики

Ряды динамики (Курсовая работа по предмету Статистика)

  • ID работы: 869
  • Тип: Курсовая работа, 3 курс
  • Раздел: экономические науки
  • Предмет: Статистика
  • Страниц: 31
  • Год: 2009
  • Формат файла: DOC
  • Продавец: Ivan-pi
Оранжевым цветом выделены страницы доступные к просмотру только после покупки подписки

Riady_dinamiki.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

В курсовой работы содержится 31 страниц, входящих в файлы .doc, .rtf, docx, которые вы сможете скачать после оплаты. Доступно для просмотра в бесплатном режиме: 17 страниц.

Прикрепленные фалы, которые вы сможете сразу после оплаты курсового проекта скачать:
Riady_dinamiki.doc (251.5 кб)

Ключевые слова:

Уникальность текста: 13%

Описание работы (от продавца):

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Понятие ряда динамики и классификация динамических рядов 4
2. Обеспечение сопоставимости рядов динамики 6
3. Определение среднего уровня временного ряда 8
4. Система статистических показателей динамики 10
5. Изучение основной тенденции развития, социально-экономического развития во времени 12
6. Исследование периодических колебаний во времени 14
7. Корреляционная зависимость в рядах динамики 17
8. Статистические методы прогнозирования 19
Задачи 20
Заключение 29
Список литературы 31

ВВЕДЕНИЕ
Полная и достоверная статистическая информация является тем необходимым основанием, на котором базируется процесс управления экономикой. Вся информация, имеющая народнохозяйственную значимость, в конечном счете, обрабатывается и анализируется с помощью статистики.
Именно статистические данные позволяют определить объемы валового внутреннего продукта и национального дохода, выявить основные тенденции развития отраслей экономики, оценить уровень инфляции, проанализировать состояние финансовых и товарных рынков, исследовать уровень жизни населения и другие социально-экономические явления и процессы.
Овладение статистической методологией - одно из условий познания конъюнктуры рынка, изучения тенденций и прогнозирования, принятия оптимальных решений на всех уровнях деятельности.
Сложной, трудоемкой и ответственной является заключительная, аналитическая стадия исследования. На этой стадии рассчитываются средние показатели и показатели распределения, анализируется структура совокупности, исследуется динамика и взаимосвязь между изучаемыми явлениями и процессами.
На всех стадиях исследования статистика использует различные методы. Методы статистики - это особые приемы и способы изучения массовых общественных явлений.
Целью данной работы является рассмотрение и изучение рядов динамики, а также решение задач.

1. ПОНЯТИЕ РЯДА ДИНАМИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ
Ряд динамики или временной ряд – это последовательность чисел, характеризующих развитие явления во времени.
Ряд динамики – это совокупность двух взаимосвязанных элементов:
 Уровни ряда;
 Показатели времени, к которым они относятся.
Уровень ряда – количественная оценка изучаемого явления (абсолютные, относительные, средние величины). В зависимости от показателя времени выделяют:
 Моментные;
 Интервальные ряды динамики.
Моментные динамические ряды характеризуют уровень явления по состоянию на определенный момент времени. Уровни моментных динамических рядов не следует суммировать, так как каждый последующих уровень условно или фактически включает в себя предыдущий.
Интервальные динамические ряды отражают масштабы явления за определенные периоды времени (дни, пятидневки, декады, месяцы, кварталы и т.д.) - товарооборот, издержки, доходы и т.д. Показатели интервального ряда можно суммировать. Такая операция называется укрупнением временных интервалов.
Разновидностью интервальных рядов являются ряды динамики с нарастающими итогами. Они применяются для оценки хода выполнения запланированных показателей и текущего, сравнение результатов деятельности разных хозяйственных субъектов. Каждый уровень такого ряда – это сумма значений анализируемого показателя за все предшествующие периоды его регистрации.
Статистическое исследование временных рядов предусматривает:
1) Измерение интенсивности развития временного ряда;
2) Определение общей тенденции изменений явлений во времени;
3) Анализ причинно-следственной зависимости в рядах динамики;
4) Исследование периодических (циклических и сезонных) колебаний;
5) Прогнозирование развития динамических рядов.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОПОСТАВИМОСТИ РЯДОВ ДИНАМИКИ
В процессе изменения явлений во времени на ряду с количественными изменениями происходят процессы, изменяющие качественное содержание объекта исследования. Основными причинами качественных изменений являются:
1) Инфляция, колебание курса валют;
2) Изменение государственных и административных границ;
3) Переход на иные методологии расчета сравниваемых показателей;
4) Использование других единиц измерения;
5) Изменение критического момента или периода регистрации;
6) Изменение перечня объектов, входящих в состав совокупности;
7) Изменение потребительной стоимости единиц совокупности.
Непосредственное сравнение уровней динамических рядов не приведенных к сопоставимому виду дает ошибочные результаты и приводят к неправильным управленческим решениям.
Существуют различные способы сопоставимости данных. Влияние инфляции и курсов валют устраняются путем деления фактических данных на соответствующий базисный индекс (относительный показатель динамики) инфляции или курсов валют. Таким образом, ряд динамики пересчитывается в сопоставимые (базисные) цены и курсы валют.
Уровни рядов динамики в различных единицах измерения пересчитываются в сопоставимые единицы. Наибольшую сложность представляет собой приведение к сопоставимому виду показателей, рассчитанных по разным методикам. Сложность не только в дополнительной трудоемкости пересчета уровней прошлых периодов по новой методике, но и в отсутствии для этого необходимой информации.
При изменении административно-территориальных границ и в силу других причин, отражающихся на составе сравниваемых совокупностей прибегают к смыканию динамических рядов, когда в период изменения приводятся одновременно два показателя: в старых границах и в новых, и рассчитывается коэффициент соотношения между ними, который применяется затем для пересчета показателей в старых границах к новым.
В случае изменения потребительских свойств объекта исследования производится пересчет уровней динамического ряда в условно-натуральный показатель.
Если состав совокупностей изменяется в результате целенаправленной деятельности по достижению более высоких показателей, ряды динамики могут не пересчитываться.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ВРЕМЕННОГО РЯДА
Обобщающей характеристикой динамики развития явления во времени служит средняя хронологическая (средний уровень товарных запасов, средний уровень оплаты труда). Важны не только средние абсолютные показатели, но и относительные средние величины. Такие как средние темпы роста, прирост.
Способы начисления средних зависит от вида динамического ряда.
Средняя хронологическая интервального ряда определяется по формуле:
, где - уровни ряда, - число уровней.
Средняя хронологическая моментного ряда с равноотстоящими моментами может определяться в два этапа:
 Вначале определяется средняя для каждого промежутка времени как полусумма двух соседних уровней ряда;
 Средняя из полученных на первом этапе результата.
Все это может быть выражено одной формулой:
Для динамических рядов с неравноотстоящими моментами средняя может определяться по одной из двух формул:
, где - средняя для каждого из периодов времени (определяется по простой средней арифметической из соседних уровней ряда), - продолжительность соответствующего периода времени.
Если уровни ряда динамики изменяются неравномерно, то для расчета средних хронологических целесообразно использовать формулу:
, где - уровень ряда динамики в конкретный момент времени, - продолжительность периода времени в течении которого данный уровень не изменяется.

4. СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМИКИ
Для оценки направления и интенсивности развития социально-экономических явлений применяется система абсолютных, относительных и средних показателей динамики. Статистические показатели динамики принято делить на базисные и цепные.
Показатели:
1) Абсолютный прирост – разница между уровнями ряда:

Сумма цепных абсолютных приростов равна базисному абсолютному приросту за соответствующий период времени .
2) Темп роста (относительная величина динамики). Он показывает во сколько раз текущий уровень больше или меньше сравниваемого. Базисные темпы роста определяются по формуле:

Произведение цепных темпов роста (выражены коэффициентами) равно базисному темпу роста за весь анализируемый период.
3) Темп прироста - показывает, на сколько процентов увеличился или уменьшился текущий уровень по сравнению с принятым за базу сравнения уровнем.

Если уровни ряда динамики последовательно возрастают во времени, то важное значение имеет не только процент изменения показателей, но и абсолютное значение одного процента прироста .
Если экономика также постоянно растет, то для сравнительной оценки интенсивности роста применяется темп наращивания. Когда абсолютные цепные приросты сравниваются с базисными уровнями.

4) Средний абсолютный прирост представляет собой отношение суммы цепных приростов за анализируемый период на их число.
, где m – число цепных приростов за анализируемый период.
Средняя абсолютного прироста, а так же средние темпы роста применяются в статистическом прогнозировании явлений со стабильной динамикой развития.
5) Средний темп роста:


5. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВО ВРЕМЕНИ
Одна из главных задач статистического исследования динамики – это определение общей тенденции развития динамического ряда во времени или тренда.
Тренд (фактор времени) рассматривается как совокупный результат действия множества различных причин, которые условно объединяются в одну причину. Считается, что линия тренда может быть выпуклой, вогнутой или прямой. Но она не должна иметь волнообразную форму, которую принято считать результатом циклического изменения социальных и экономических показателей.
Кроме того, тренд не должен менять направление на протяжении примерно 10 лет. Существуют различные способы выделения тренда, выбор которых определяется целью исследования и спецификой изучаемого явления:
 Способы укрупнения интервала;
 Скользящей средней;
 Аналитического выравнивания.
Сущность любого из способов это сглаживание случайных единовременных колебаний для выявления общей тенденции развития.
Метод укрупнения интервалов – это суммирование уровней ряда за более короткие промежутки времени с целью замены их более крупными.
Способ скользящей средней предусматривает последовательное усреднение некоторого постоянного числа уровней (членов динамического ряда) по формуле простой средней арифметической. Число членов скользящей средней обычно прямо пропорционально численности и интенсивности колебаний уровней динамического ряда.
Аналитическое выравнивание – это набор уравнения прямой или кривой линии, адекватно выражающей общую тенденцию развития динамического ряда и расчет параметров этого уравнения чаще всего по методу наименьших квадратов. При выборе уравнения функции руководствуются спецификой изучаемого явления, а так же рядом формальных признаков. Например, если для развития явления характерно достаточно стабильные абсолютные, цепные приросты (то есть ), то выбирается уравнение линейного тренда: .
Если абсолютные цепные приросты с течением времени постепенно сокращаются, то для характеристики тренда применяется полулогарифмическая кривая: .
Если явление развивается с достаточно стабильными цепными темпами роста, то для характеристики тренда применяется показательная функция: .
Если примерно постоянны цепные темпы прироста ( ), то используется парабола второго порядка: .
Из множества разнообразных функций тренда с формально математической точки зрения наилучшей считается та, которая наименее удалена от эмпирических уровней ряда: .

6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ВО ВРЕМЕНИ
При изучении динамики явлений выделяют обычно четыре группы причин, обуславливающих размер и характер изменения уровней ряда динамики.
- случайная компонента;
- сезонная компонента;
- циклическая составляющая;
- тренд.

Логика статистического исследования динамического ряда состоит в последовательном определении и наклонении отдельных составных частей ( - аддитивная модель).
Однако на практике чаще применяется исключение факторов не методом разностей, а методом соотношений ( ).
Это позволяет при последовательном проведении анализа выражать полученные на каждом этапе результаты в сопоставимом масштабе. То есть мы заменяем аддитивную модель на мультипликативную.
Если трендовая составляющая определяется по одной из рассмотренных вами функций, то циклическая составляющая рассчитывается обычно по синусо-косинусоидальной функции (гармонике Фурье): , причем величина k – это целое число, которое устанавливается прямо пропорционально интенсивности циклических колебаний. После определения циклической составляющей, расчет которой в условиях развивающейся рыночной экономики имеет важное значение, определяется сезонная компонента.
Сезонное колебание – это повторяющиеся устойчивые внутригодовые колебания. Они обусловлены природно-климатическими и другими факторами, определяющими неравномерность производства и потребления во времени.
Знание сезонных колебаний позволяет осуществить рациональное внутригодовое и внутримесячное планирование. Избежать ненужных потерь и использовать все имеющиеся возможности. В большинстве случаев статистическое исследование рядов динамики за короткие промежутки времени сводятся к изучению сезонных колебаний. Индикатором сезонных колебаний является индекс сезонности, который определяется по формуле:
, где и - фактическое и выровненное значение уровня динамического ряда в i-ый момент времени или в i-ый периоде времени.
В зависимости от способа выравнивания исходных данных различают методы расчета индекса сезонности по простой средней, скользящей средней и аналитического выравнивания.
Метод расчета индексов сезонности по простой средней прост в расчете и достаточно точен в случаях, когда анализируемые явления не имеют устойчивой интенсивной тенденции роста или падения во времени. В противном случае применяют расчет индекса сезонности по скользящей средней или с помощью аналитического выравнивания.
Определение индекса сезонности методом аналитического выравнивания. В качестве тенденции развития товарооборота выбираем линейный тренд вида , для расчета параметров тренда используется система уравнений:

Поскольку, показатель времени t представляет собой ряд числе, каждое из которых на 1 больше предыдущего, то система уравнений может быть упрощена искусственно, подобрав ряд t таким образом, чтобы сумма t равнялась 0 ( ). В этом случае имеем


7. КОРРЕЛЯЦИЯ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
При анализе рядов динамики возникает необходимость исследования взаимосвязи между признаками. Иногда исследовать взаимосвязи можно только в рядах динамики. Это в первую очередь касается многофакторного корреляционного анализа, когда число единиц совокупности должно не менее чем в восемь раз превышать число факторов, включенных в регрессионную модель.
Поэтому применяется метод «заводо-лет», когда анализу подвергаются динамические ряды. Однако непосредственное определение тесноты связи при этом методе возможно только при отсутствии автокорреляции, то есть зависимости последующих уровней ряда от предыдущих. Вследствие автокорреляции наличие синхронных колебаний (тенденций) развития уровней двух показателей может быть истолковано как наличие связи между ними.
Поэтому исследование рядов динамики всегда начинается с определения коэффициента автокорреляции:

Рассчитанные коэффициенты автокорреляции оцениваются на вероятностную надежность с помощью критерия t – Стьюдента. Если фактическая величина критерия t больше табличного, то автокорреляция имеет место и расчет показателей тесноты связи можно осуществить по одному из специальных способов:
1) Коррелирование отклонений от трендов;
2) Коррелирование абсолютных разностей.
Коэффициент корреляции отклонений от трендов рассчитывается по формуле:
, где - соответственно теоретические значения уравнений факторного и результативного признаков, соответственно рассчитанные с помощью уравнений линейных трендов вида:
, где x, y – соответственно фактические значения уравнений факторного и результативного признаков.
Для коррелирования абсолютных разностей цепные абсолютные приросты по факторному и результативному признакам по формулам:

А коэффициент корреляции: .
Некоторые социально-экономические явления или факторы воздействуют друг на друга не сразу, а с некоторой задержкой во времени, с временным лагом (запаздыванием). Например, инвестиции в проект дают эффект по истечении срока их освоения.
Для определения тесноты связи подобных явлений временные ряды факторного и результативного признаков сдвигаются один относительно другого на величину временного лага.

8. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Результаты анализа временных рядов используются для прогнозирования путем экстраполяции, то есть нахождения уравнений за пределами временного ряда.
Существуют краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование. Понятие срочности прогнозирования связано со спецификой изучаемого явления. Для прогнозирования валютных курсов долгосрочным является прогноз в пределах 1 года, в то время как развитие экономики осуществляется в долгосрочном плане на 5 и более лет. Краткосрочное – до 1 года, среднесрочное – до 3 лет.
В зависимости от сроков прогнозирования и особенности развития явления в прогнозный период используют разные методики. Если для явления (ряда динамики) были характерны достаточно стабильные цепные приросты (абсолютные), то прогнозирование осуществляется по формуле:
, где - конечный уровень динамического ряда, - срок прогнозирования, - среднегодовой абсолютный прирост.
Если для явления были характерны достаточно стабильные цепные темпы роста, то прогнозирование осуществляется по формуле:
, где - средний темп роста.
Наиболее точным и сложным является прогнозирование с использованием различных уравнений трендов.

ЗАДАЧИ
Вариант №10
Задача №5
Найти цепные, базисные и средние: a) абсолютные приросты; б) темпы роста; в) темпы прироста. Определить для каждого года абсолютные значения 1% прироста. Изобразить графический ряд динамики.
Год 1990 1991 1992 1993 1994 1995 6
Кредитные вложения банков, млн. руб. 126,5 131,9 136,5 153,2 160,5 180,1 888,7
Найдем базисные и цепные абсолютные приросты:
Δбаз1 = 131,9-126,5 = 5,4 Δцеп1 = 131,9-126,5=5,4
Δбаз2 = 136,5-126,5 = 10 Δцеп2 = 136,5-131,9=4,6
Δбаз3 = 153,2-126,5 = 26,7 Δцеп3 = 153,2-136,5=16,7
Δбаз4 = 160,5-126,5 = 34 Δцеп4 = 160,5-153,2=7,3
Δбаз5 =180,1-126,5 = 53,6 Δцеп5 = 180,1-160,5=19,6
Вычислим коэффициенты роста Kбазi=yi/y0; Kцепi=yi/yi-1
Kбаз1 = 131,9/126,5 = 1.0427 Kцеп1 = 131,9/126,5=1.0427
Kбаз2 = 136,5/126,5 = 1.0791 Kцеп2 = 136,5/131,9=1.0349
Kбаз3 = 153,2/126,5 = 1.2111 Kцеп3 = 153,2/136,5=1.1223
Kбаз4 = 160,5/126,5 = 1.2688 Kцеп4 = 160,5/153,2=1.0477
Kбаз5 =180,1/126,5 = 1.4237 Kцеп5 = 180,1/160,5=1.1221
Вычислим темпы роста Трбазi= Kбазi*100%; Трцепi= Kцепi*100%
Трбаз1 = 104,27% Трцеп1 = 104,27%
Трбаз2 = 107,91% Трцеп2 = 103,49%
Трбаз3 = 121,11% Трцеп3 = 112,23%
Трбаз4 = 126,88% Трцеп4 = 104,77%
Трбаз5 = 142,37% Трцеп5 = 112,21%
Вычислим темпы прироста Тпбазi= Трбазi-100%; Тпцепi= Трцепi-100%
Тпбаз1 = 4,27% Тпцеп1 = 4,27%
Тпбаз2 = 7,91% Тпцеп2 = 3,49%
Тпбаз3 = 21,11% Тпцеп3 = 12,23%
Тпбаз4 = 26,88% Тпцеп4 = 4,77%
Тпбаз5 = 42,37% Тпцеп5 = 12,21%
Вычислим абсолютные значения 1% прироста Аi=0,01*yi-1
А1=0,01*126,5=1,265
А2=0,1*131,9=1,319
А3=0,01*136,5=1,365
А4=0,01*153,2=1,532
А5=0,01*160,5=1,605
Вычислим средний уровень для интервала динамического ряда
ў = 1/n *Σn1yi = 888.7/6 = 148.12
Вычслим средний уровень для моментного динамического ряда:
ў = (1/2(y1+yn)+ Σn1yi)/(n-1) = (0.5*306.6+582.1)/5 = 735.4/5 = 147.08
Вычмслим средний абсолютный прирост:
∆ = (yn-y1)/(n-1) = (180.1-126.5)/5 = 10.72
Вычислим средний коэфициент роста:
К = n-1 К1*К2*…*Кn
К = 5 1,0427*1,0349*1,1223*1,0477*1,1221 ≈ 5 1,4238 ≈ 1,0732
Вычислим средний темп роста:
Т = К*100% = 1,0732*100% = 107,32%
Вычислим средний темп прироста:
Тп = Т-100% = 107,32-100 = 7,32%
Вывод: Средний уровень для интервала динамического ряда равен: 148.12,
Средний уровень для моментного динамического ряда: 147.08,
Средний абсолютный прирост: 10.72, Средний коэфициент роста: 1,0732,
Средний темп роста: 107,32%, и средний темп прироста составляет 7,32%.
Задача №6
По условию данных таблицы остатков вкладов населения в банке (млн. руб.) для проведения тенденции развития проведите аналитическое выравнивание ряда динамики по прямой методом МНК. Построить уравнение тренда, составить прогноз на два шага вперед.
Месяц (ti) 1 2 3 4 5 Σ 15
Остаток вкладов (y) 10,5 10,2 9,8 9,4 9,1 49
t2 1 4 3 16 25 55
y*t 10,5 20,4 29,4 37,6 45,5 143,4
ŷt = b0+b1*t; b0 и b1 найдем методом МНК:
5b0+15b1=49 Δ = 50: Δb0= 544: Δb1 = -18
15b0+55b1=143.4 b0= 10.88: b1= -0.36
Уравнение тренда, соответствующее фактическим уровням:
yi = 10.88-0.36ti+ei
Уравнение расчетного тренда соответствующего расчетным уровням:
ŷi = b0р+ b1рti
Разница между фактическими и расчетными уровнями дает ошибку оценки тренда: ўi = yi- ŷi
Для построения уравнения тренда используем обозначения дат с нулем в середине.
yi 10,5 10,2 9,8 9,4 9,1 Σ 49
ti* 2 1 0 -1 -2 0
(ti*)2 4 1 0 1 4 10
yi* ti* 21 10.2 0 -9.4 -18.2 3.6
Вычислим b0р и b1р:
b0р = Σyi / n = 49/5 = 9.8
b1р = Σ(yi* ti*)/ Σ(ti*)2 = -3.6/10 = -0.36
Получаем уравнение тренда: ŷi = 9,8+0,36 ti*
Вычислим расчетные уровни:
ŷ1 = 9,8+0,36*2 =10,52 ŷ2 = 9,8+0,36 = 10,16
ŷ3 = 9,8+0 = 9,8 ŷ4 = 9,8- 0,36 = 9,44
ŷ5 = 9,8-0,36*2 = 9,08
Σ ŷi = 49
Σ yi = Σ ŷi = 49
Вывод: Расчет уровней выровненного ряда динамики выполнен верно, так как: Σ yi = Σ ŷi = 49.
Остатки вкладов на 6 и 7 месяца будут составлять:
y6 = 9.8-1.08 = 8.72 и y7 = 9.8-1.44 = 8.36
Задача №7
Имеются данные о продаже товаров.
Определить:
1. Индивидуальные индексы цен и объема проданного товара.
2. Общий индекс товарооборота.
3. Общий индекс физического товарооборота.
4. Общий индекс цен.
5. Прирост товарооботорота- всего и в том числе за счет изменения цен и объема продажи товаров.
6. Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами.
Товар Продано товара, тыс. кг. (q) Цена за 1 кг. (p)
Декабрь q0 Январь q1 Декабрь p0 Январь p1
А 720 700 54,00 50,00
Б 140 170 52,30 50,30
Вычислим индивидуальные индексы цен и объема проданного товара:
iqA = 700/720 = 0.97 iqБ = 170/140 = 1.21
ipА = 50/54 = 0.93 ipБ = 50.30/52.30 = 0.96
Вычислим общий индекс товарооборота:
Ipq = Σ(p1*q1)/Σ(p0*q0) = (50*700+50.30*170)/(54*720+52.30*140) ≈ 0.94
Вычислим общий индекс цен:
Ip = Σ(q1*p1)/Σ(q1*p0) =(700*50+170*50,30)/(700*54+170*52,30) ≈ 1,07
Вычислим общий индекс физического товарооборота:
Iq = Σ(q1*p0)/Σ(q0*p0) = (700*54+170*52,30)/(54*720+52.30*140) ≈ 1,01
Найдем прирост товарооборота:
Δ = (700*50+170*50,30)-(720*54+140*52,30) = 43551-46202 = -2651
Взаимосвязь между индексами:
Ip* Iq= Ipq (Σ(q1*p1)/Σ(q1*p0))*( Σ(q1*p0)/Σ(q0*p0))= Σ(p1*q1)/Σ(p0*q0).
Задача №8
Имеются данные о выпуске продукции "А" по двум цехам.
Определите индексы себестоимости продукции:
1. Переменного состава.
2. Фиксированного состава.
3. Влияния структурных сдвигов.
Цех Базисный период Отчетный период
q0 z0 d0 q1 z1 d1
Произведено продукции
Тыс. шт. Себестоимость продукции
Тыс.руб. Удельный вес продукции цеха Произведено продукции
Тыс. шт. Себестоимость продукции
Тыс.руб. Удельный вес продукции цеха
1 160 64 0,40 275 58 0,55
2 240 56 0,60 225 60 0,45
Σ 400 1 500 1
Определим индекс себестоимости переменного состава:
Iпер.сост. = (Σz1q1/ Σ q1)/( Σz0q0/ Σq0) = ((275*58+225*60)/500)/((160*64+240*56)/400) = 58.9/59.2 = 0.995, что составляет 99,5%. Следлвательно, средняя себестоимость изделия по двум цехам снизилась на 0,5%
Найдем индекс себестоимости фиксированного состава:
Iф.с. = Σz1q1/ Σ z0q1 = (275*58+225*60)/(275*64+225*56) = 0,975, что составляет 97,5%. Следовательно, себестоимость по двум цехам снизилась на 2,5%
Определим индекс влияния структурных сдвигов:
Iстр.сдв. = (Σz0q1/ Σ q1)/( Σz0q0/ Σq0) = ((275*64+225*56)/500)/((160*64+240*56)/400)) = 1.02, что составляет 102%. Следовательно, средняя себестоимость изделия в отчетном периоде увеличилась на 2%, за счет изменения структуры.
Задача №9
По данным таблицы по предприятию (млн. руб.)
Определить:
1. Индекс динамики фондоотдачи основных средств производственного назначения.
2. Индекс динамики объема выполненных работ.
3. Индекс динамики стоимости основныз производственных фондов.
4. Взаимосвязь между исчисленными индексами.
5. Фондоотдача активной части основных средств производственного назначения за каждый год.
6. Доля активной части основных средств в их общей стоимости за каждый год.
7. Влияние изменения стоимости основных средств, доли активной части основных средств на прирост объема выпоненных работ в абсолютном выражении.
Показатели Базисный год Отчетный год
Средняя годовая себестоимость основных средств производственного назначения 24450 28800
В том числе активной части 17500 20687
Объем выполненных работ (в сопоставимых ценах) 54500 58320
Вычислим индекс фондоотдачи:
Iфо = Фо1/Фо0
Фо0 = О0/Ф0 = 54500/24450 = 2,229
Фо1 = О1/Ф1 = 58320/28800 = 2,025
Iфо = 2,025/2,229 = 0,91 что составляет 91%
Индекс динамики объема выполненных работ:
Iо = О1/О0 = 58320/54500 = 1,07 что составляет 107%, следовательно объем вып. работ увеличился на 7%.
Индекс динамики стоимости основныз производственных фондов:
IФд = Фд1/Фд0 = 28800/24450 = 1,178 что составляет 117,8% следовательно, стоимость ОПФ увеличилась на 17,8%
Взаимосвязь между исчисленными индексами:
Iфо = Iо / IФд = 1,07 /1,178 = 0,91
Фондоотдача активной части основных средств производственного назначения:
В базисном периоде: Фоа = О0/Ф0а = 54500/17500 = 3,11руб.
В отчетном периоде: Фоа = О1/Ф1а = 58320/20687 = 2,82руб.
Доля активной части основных средств в их общей стоимости:
В базисном периоде: d0a = Ф0а/Ф0 = 17500/24450 = 0,716
В отчетном периоде: d0a = Ф1а/Ф1 = 20687/28800 = 0,718
Влияние изменения стоимости основных средств, доли активной части основных средств на прирост объема выпоненных работ в абсолютном выражении:
Общий объем выполненных работ увеличился на сумму ΔО = 58320-54500 = 3820т.руб. Прирост объема выполненных работ произошел под влиянием:
1. изменения стоимости ОС: ΔО(Ф) = (28800-24450)*0,716*3,11 = 9686,41т.руб.
2. изменения доли активной части ОС: ΔО(da) = 28800*(0,718-0,716)*3,11 = 179,14т.руб.
3. уменьшение фондоотдачи активной части ОС: ΔО(Фа) = 28800*0,718(2,82-3,11) = -5996,74т.руб.
ΔО = 9686,41+179,14-5996,74 ≈ 3820.
Задача №10
По данным рассчитайте:
1. Индекс покупательской способности денег.
2. Индекс номинальной заработной платы.
3. Индекс номинальной распологаемой заработной платы.
4. Индекс реальной заработной платы.
Среднемесячная заработная плата в текущих ценах за вычетом налогов обязательных платежей составила в базисном году6279руб., в отчетном 6563руб., потребительские цены повысились в 1,4 раза. Доля налогов в общей заработной плате составила в базисном году 12%, в отчетном 16%.
Индекс покупательской способности денег равен обратной величине индекса потребительских цен.
Iпок.сп.д. = 1/Ip = 1/1,4 = 0,714 что составляет 71,4% следовательно, покупательская способность рубля снизилась на 28,6%.
Индекс номинальной заработной платы:
Iном.зп = ном.зп1/ном.зп0 = 6563/6279 = 1,045 что составляет 104,5% следовательно, номинальная заработная плата увеличилась на4,5%.
Индекс номинальной распологаемой заработной платы:
Iнм.рзп = (ном.зп1(1-dмп1))/(ном.зп0(1-dмп0)) = (6563*(1-0,16))/6279(1-0,12)) = 0,998 что составляет 99,8% следовательно распологаемая заработная плата уменьшилась на 0,2%.
Индекс реальной заработной платы:
Iреал.зп = Iном.рзп*Iпок.сп.д = 0,998*0,714 = 0,713 что составляет 71,3% следовательно, реальная заработная плата уменьшилась на 28,7%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возрастающий интерес к статистике вызван современным этапом развития экономики в стране, формирования рыночных отношений. Это требует глубоких экономических знаний в области сбора, обработки и анализа экономической информации.
Статистическая грамотность является неотъемлемой составной частью профессиональной подготовки каждого экономиста, финансиста, социолога, политолога, а также любого специалиста, имеющего дело с анализом массовых явлений, будь то социально-общественные, экономические, технические, научные и другие. Работа этих групп специалистов неизбежно связана со сбором, разработкой и анализом данных статистического (массового) характера. Нередко им самим приходится проводить статистический анализ различных типов и направленности либо знакомиться с результатами статанализа, выполненного другими. В настоящее время от работника, занятого в любой области науки, техники, производства, бизнеса и прочее, связанной с изучением массовых явлений, требуется, чтобы он был, по крайней мере, статистически грамотным человеком. В конечном счете, невозможно успешно специализироваться по многим дисциплинам без усвоения какого-либо статистического курса. Поэтому большое значение имеет знакомство с общими категориями, принципами и методологией статистического анализа.
Как известно, для статистической практики РФ и стран СНГ в последние годы важнейшим вопросом оставалось адекватное информационное отражение новых социально-экономических явлений. Сюда, в частности, относится организация получения и анализ данных, характеризующих изменение форм собственности и процесс приватизации, негосударственную занятость населения и безработицу, деятельность рыночных финансово-кредитных структур и коренное реформирование налоговой системы, новые виды миграции граждан и поддержку возникших малоимущих социальных групп, а также многое другое. Кроме того, в целях отслеживания внедрения рыночных отношений и складывающихся реалий серьезной корректировки, потребовали системы показателей, сбор и разработка данных в традиционных областях статистического наблюдения: по учету основных результатов промышленного и сельскохозяйственного производства, внутренней и внешней торговли, деятельности объектов социальной сферы и т.д. Вместе с тем, насущная необходимость получения адекватной и однозначной информации в настоящее время систематически возрастает.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Башет К.В. «Статистика коммерческой деятельности», М: «Финансы и статистика», 1996
2. Финансы. Под ред. В.М. Родионовой. – М.: «Финансы и статистика», 1994
3. Харченко Л.П. «Статистика» М: «ИНФРА – М», 1997
4. http://www.vedi.ru
5. http://gks.ru
6. http://www.finam.ru/

С различными юридическими и правовыми вопросами рядовым гражданам не приходится сталкиваться каждый день, поэтому мало кто из нас знает законы "на зубок". Однако, необходимость в услугах юриста может возникнуь у каждого. А чтобы не ожидать долго у кабинета, воспользуйтесь юридической консультацией он-лайн. Московский адвокат Шеметов Максим Николаевич всегда готов помочь в трудном деле, на сайте которого можно получить консультацию

Последние добавленные работы

  • Технлогический процесс отдлеки стен листами сухой штукатрки.
  • Деятельность ОВД по пресечению массовых беспорядков
  • Свадьба в жизни студентов
  • Финансы - контрольная
  • Решение прикладных задач на ПК в системе программирования Вorland(Turbo)Pascal, в ЭТ МS Excel, в пакете МаthCad
  • КЛАСС ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРАМИ ТИПА «СЛОВАРЬ»
  • Язык и стиль организационно-распорядительных документов
  • Негосударственные пенсионные фонды РФ: опыт, перспективы развития, оценка эффективности (на примере НПФ "Социум")
  • Диплом «Диагностика кризиса зрелого возраста»
  • Автоматизированное рабочее место менеджера по учету продаж транспортных средств
  • Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
  • Управління кредиторською заборгованістю (на прикладі ПП «...»)
  • курсова работа аналіз державного режиму
  • Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, как средство формирования мышления учащихся 10-х классов на уроках биол
  • Использование компьютерных технологий в процессе обучения английскому языку
  • Лайкни, если работа понравилась

    Похожие работы