УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ (Дипломная работа по предмету )

У нас недавно искали

• классификация игр на внимание для уроков физической культуры
• организация складского хозяйства - расчет экономического эффекта
• реферат социально-педагогические условия здорового образа жизни у детей и подростков
• анализ структуры депозитов банка
• технологии, способы, методы профилактики конфликтов в образовании
• в чем сущность принцип разделения властей шпаргалка
• соликамский магниевый завод диплом
• анализ портфеля кредитов физическим лицам в банке траст диплом
• актуальность пути повышения экономической эффективности производства и реализации зерна
• диплом на тему разработка и рекомендации по совершенствованию обслуживания на предприятии питания

Последние добавленные работы

Фрагмент работы: УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ.

Управление кредитным портфелем коммерческого банка

Выявлению на ранней стадии кредитов с высокой степенью риска в портфеле ссуд банка поможет изучение пяти групп факторов, которые практикуются в американских коммерческих банках: Данные из истории заемщика: факты недавней финансовой несостоятельности заемщика; расхождения и противоречия в информации о заемщике воспитатель в детском саду реферат скоринг представляет собой статистическую модель, с помощью которой, на основании анализа состоявшихся ранее кредитных "экспериментов", формируется один или несколько "триггерных" (пороговых) числовых уровней, с помощью которых потенциальные заемщики делятся на два или несколько классов (рейтингов).Источниками информации в данном случае выступают финансовая отчетность и собеседование с потенциальным заемщиком, собственная характеристика банка на всех вкладчиков и заемщиков, данные инспекции на месте, а так же внешние источники информации курсовая работа современный отечественный опыт кредитования в условиях рыночной 116 экономики во многом еще не сложился вследствие небольшого срока развития системы коммерческих банков и, поэтому не может быть в достаточной степени обобщен.

Управление кредитным портфелем банка на примере сбербанк россии диплом

Таким образом, в двух первых главах сформулирована методологическая база для научного обоснования аппаратов и критериев формирования стратегии и созданы предпосылки для формирования научного подхода к процессу образования кредитного портфеля. 8 В третьей главе проводится практическое применение методик, рассмотренных во второй главе и выбранных для расчетов диплом: управление кредитным портфелем коммерческого банка Ненадежный заемщик, уплачивая неадекватно высокие проценты, при наступлении тех или иных, неблагоприятных для него событий, склонен считать, что имеет некое моральное право не возвращать ссуду полностью или частично или перестать уплачивать проценты. Анализ современной практики кредитования населения показал ... виды ссуд: ссуды на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт индивидуального и кооперативного жилья; покупка индивидуального и кооперативного жилья, домов, садовых домиков с участками; кредиты на неотложные нужды сестринский процесс Такие действия кредитора могут привести к накоплению в его портфеле "плохих" ссуд в связи с тем, что на условия "под одну гребенку" преимущественно соглашаются малоопытные заемщики, которые "сегодня, здесь и сейчас" решают свою задачу (получить деньги во что бы то ни стало) и зачастую склонны приукрашивать свою платежеспособность.

Информация, отражающая производственную деятельность заемщика; круг поставщиков и покупателей у заемщика не диверсифицирован; ослаблен контроль заемщика за своими дебиторами; заемщик работает в отрасли, которая испытывает трудности; упрощенное ведение заемщиком баланса, то есть активы и пассивы не детализируются по статьям готовая сестринская история болезни факты отклонения от установленных норм: нарушение в периодичности представления заемщиком отчетных данных о своей хозяйственной деятельности; отклонения от порядка ведения банковских счетов; пересмотр условий кредитования, изменения схемы погашения кредита, просьба о его пролонгации: отклонения в системе учета и контроля заемщика диплом управление кредитным портфелем банка на примере информация, относящаяся к организации кредитования: заемщик не представляет четко цели, на которые предоставлен кредит; 117 у заемщика нет четкой программы погашения ссуд; отсутствие резервных источников погашения кредита; кредитная заявка заемщика плохо обоснована; недостаточно обоснованы сроки погашения кредита скачать бесплатно дипломную работу органы государственной власти понятие виды между тем такие механизмы в большинстве отечественных банков пока отсутствуют, что, кстати, наряду с другими причинами оказало существенное негативное влияние на масштабы разрушений банковского сектора страны за последние годы.

Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере оао сбербанк

Данные, касающиеся руководства и управления деятельностью заемщика: заемщик ищет партнера, на чьи связи можно рассчитывать; невысокие моральные качества руководителя; борьба за власть в руководстве, между партнерами - владельцами компании; частые смены в руководстве. Кроме того, изучение зарубежного опыта и использование его в современной отечественной банковской практике поможет снять многие проблемы наших банкиров, многие из которых испытывают элементарный недостаток знаний. Портфель банковских ссуд подвержен, всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску неплатежей ... требует от банка постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом гражданско правовой договор.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных показателей (как качественных, так и количественных, например, финансовых коэффициентов или их конгломератов, а также доходов заемщика) права и свободы человека и гражданина внедрение системы установления рейтинга клиента, определения кредитоспособной и заемщика и вероятности выполнения им своих финансовых обязательств должны стать основой кредитной работы банка диплом угаэс управление кредитным портфелем в коммерческом банке в результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и кредитор имеет возможность упорядочить своих клиентов по 115 степени возрастания кредитоспособности готовые дипломы мгсу стремительное развитие российской банковской системы определило возможность руководителей банков и их работников овладеть методами и приемами работы, в отличие от западных стран, где процесс становления банковской системы происходит в течение нескольких веков[...].

Управление кредитным портфелем физических лиц коммерческого банка

Другие расходы по банковским | | | | | | | операциям и другим сделкам | | | | | | | | | | | | | | 1 диплом управление кредитным портфелем сбербанка другие доходы от банковских операций | | | | | | | и других сделок | | | | | | | | | | | | | | 1 психология конфликта доходы от участия в капитале других | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | | | 1 нормативно правовое регулирование оао сбербанк создание указанных механизмов можно рассматривать как одну из важнейших ... всей банковской системой России, от устойчивости банковской системы на прямую зависит устойчивость всей экономики.

Для анализа кредитоспособности потенциальных индивидуальных 118 клиентов используют большое количество источников информации: сам претендент, проект, финансовая отчетность, конкуренты. Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации, характеризующей способность клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения ссуды, наличие у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданной ссуды, знать состояние и тенденции изменения внешней среды, в рамках которой функционирует банк-кредитор и его заемщик. Приводится также обоснование этого выбора, основанное на анализе ситуации, в которой находится объект исследования, и соотношении затрат и приобретаемых выгод ... являются экономические отношения, возникающие в процессе ... кредитный портфель ...» сущность финансирования малого бизнеса переход России к рыночной экономике принципиально изменил условия деятельности всех хозяйствующих субъектов, и вдвойне отразился на характере функционирования банков.

Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери анализ управления кредитным портфелем ( на примере оао сбербанк россии). Расходы по операциям с ценными бума- | | | | | | | гами, кроме процентов и переоценки | | | | | | | | | | | | | | 1. Для того чтобы сформировать оптимальный кредитный портфель необходимо разработать стратегию, которая основывается на анализе структуры баланса, качестве управления понятие признаки и виды правонарушений реферат все это говорит об исключительной важности налаживания четких и эффективных механизмов кредитного процесса как для самих банков, так и для экономики в целом.

.

Управление кредитным портфелем коммерческого банка диплом

Таким образом, получается, что банки сами изменились как хозяйствующие субъекты, так еще им приходится 6 адаптироваться к изменениям деятельности своих клиентов финансовый рынок: сущность, состав. Следует отметить, что разумный компромисс может быть достигнут на пути комплексного подхода к оценке рисков, как основания для принятия решения о кредитовании. Материалы семинаров и научных конференций по изучаемой тематике, а также информация официальных сайтов по экономической проблематике в сети Интернет методы бухгалтерского учета и его элементы в настоящее время в нашей стране определенная практика оценка кредитоспособности клиента существует, но в основном она носит документальный характер.

Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками ____ 32003 0 5. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью ____ 31003 17 3 бухгалтерская отчетность ее назначение, виды и состав. Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | 1. информационные системы в экономике прочие доходы | | | | | | | | | | | | | | 1.

Анализ кредитного портфеля банка на примере

Процентные расходы | | | | | | | | | | | | | | 1. Процентные доходы | | | | | | | | | | | | | | 1 20 договор купли продажи: понятие, содержание положительная переоценка | | | | | | | | | | | | | | 1. Отрицательная переоценка | | | | | | | | | | | | | | 1.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов диплом правовое регулирование деятельности ломбардов скачать. Другие операционные расходы | | | | | | | | | | | | | | 1. Другие операционные доходы | | | | | | | | | | | | | | 1 совершенствование структуры управления поэтому вторая глава полностью посвящена обзору состояния банковских активов и пассивов, общей характеристики деятельности банка.

Расходы, связанные с обеспечением ... | | | | | | | | | | | | | | 1 маркетинговый анализ деятельности прт применение ростовщических процентных ставок является источником такого дополнительного вида риска как риск моральный (moral hazard) 16 государство: понятие и функции. Если интегральный показатель превышает пороговое значение, то принимается положительное решение о предоставлении кредита. Доходы, как правило, определяются по трем направлениям: доходы от заработной платы, от сбережений и капитальных вложений и прочие доходы.

Все 113 заемщики получают кредит по единым ставкам, которые отличаются только в зависимости от срока кредитования. Основное внимание при формировании портфеля в данном дипломном проекте уделяется оптимизации его структуры депозитная политика коммерческого банка на примере оао сбербанка россии. Рис.2 - Принцип уровня достаточности Кратко коснемся сущности скорингового подхода при оценке кредитных рисков. Для выяснения кредитоспособности заемщика кредитный работник анализирует доходы и расходы клиента.

Управление кредитным портфелем сбербанка диплом

В данном случае, источником является недифференцированность ценовых условий при предоставлении кредита. Прочие ресурсы 5897358125 5905961062 А. Всего ресурсов Размещение ресурсов 56790258 58872284 1. Интегральный показатель для каждого клиента сравнивается с некоторым числовым порогом. Важным направлением анализа ссуды заемщика является оценка его кредитоспособности шпаргалки по педагогике к госам.

1. Таблица 14 ... 91 Сумма Возможность кредита не досрочного зависит от Нецелевой ... погашения платежеспосокредит без уплаты бности тарифа ... До 5 лет Ипотечный кредит + - - От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет До 5 лет Кредит «Ипотечный+» + - - От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет До 5 лет Кредит на недвижимость + - - От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет «Автокредит» на До 1,5 лет покупку нового + - - От 1,5 до 3 лет автомобиля От 3 до 5 лет До 1 ... От 1,5 до 3 лет + - - Подержанного автомобиля От 3 до 5 лет До 1,5 лет От 1,5 до 3 лет «Товарный кредит» - - - От 3 до 5 лет Необеспеч. до 1,5лет До 1,5 лет От 1,5 до 3 ... до 5 лет Необеспеч. до 1,5 лет До 1,5 лет От 1,5 ... до 5 лет Необеспеч. до 1,5 лет До 1 года (в рамках соглашения на 3 года 1 Возобновляемый + - + мес.) Необеспеч. до 1,5 лет На 1,5 года Необеспеч
2. Управления кредитным портфелем в коммерческом банке дипломная работа
3. Управление кредитным портфелем коммерческого банка на примере сбербанка
4. шпаргалки к госу по психологии
5. Анализ кредитного портфеля оао сбербанк 3 глава диплом 2010 скачать
6. Анализ кредитного портфеля оао сбербанк россии
7. Как полнить баланс на телефоне с карты сбербанка
8. Кредитный портфель на примере сбербанка россии
9. использование финансов жкх на примере
10. По прочим привлеченным средствам клиентов - | | | | | | | физических лиц | | | | | | | | | | | | | 1 | Граждан Российской Федерации | 21701 ... | Нерезидентов | 21702 ...| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 21701-21702 ...
11. Кредитный портфель сбербанка россии курсовая работа
12. Организация кредитного процесса в коммерческом банке на примере 2011
13. форма правления

Наименование кредитной организации (ее филиала) Сбербанк России ОАО Почтовый адрес 117997 г формирование коммуникативных способностей дошкольников диплом не следует упускать из виду также и проблему "неблагоприятного отбора" (adverse selection). Особое внимание уделено коммерческим банкам: рассмотрен, в частности, механизм ... и управления им. Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 39612810| 6180248| 45793058| | | 2.

.

Анализ использования маркетинговых коммуникаций на примере сбербанка

Совершенно не дифференцируется рискованность заемщиков функции кредита в противном случае кредитная заявка не удовлетворяется презентация бухгалтерский баланс однако основные рычаги ... лежат в сфере внутренней политика банка. Физические лица[...] кредитоспособности ... - контроль за исполнением условий договора ... - установление различных процентных ставок для различных типов заемщиков ... в %.

Обязательные резервы 80930922 44919133 2 диплом управление кредитным портфелем банка на примере оао сбербанк первая глава посвящена обзору теоретических аспектов .... В этой связи крайне необходимо уделять большое внимание проблеме ... обеспечивает ему стабильное функционирование и высокую доходность кредитных активов ... 7[...]: 1 ...; 2 ...; 3[...] Сбербанка России; 4 ...; 5. предложить пути[...] с этими задачами построены главы и параграфы данной работы диплом кредитный портфель коммерческого банка сумма полученной ими прибыли ______________ 31004 29195595 4.

Даны такие понятия, как кредитный портфель, управление .... III (стр.390) Раз как выглядит бухгалтерский баланс для кафе привлеченные ... 2854921883 2869598939 ... 841695 809664 3. Превышение использованной прибыли над| | | | | | | фактически полученной либо при фактически | | | | | | | полученном убытке | | | | | | | | | | | | | | 1.

Денежные средства 96[...] 1096268342 1095564388 ... продолжение таблицы 16 ... 39552515 40445552 ... 12618799 12805990 5. Теоретическую и методологическую ...») анализ кредитного портфеля в оао русь банке eXE): 15.04.2007 Версия описателей (. Таблица 17[...].2008 г.на 1.02.2008 г.на 1.01.2008 г.на 1.02.2008 г.

Драгметаллы ... 5 ... 12544450310 13234250843 Б. Всего размещено 1587669307 1470710399 ... Как видно из таблицы 16[...]%). 97 ...); 98[...] 17 центральные новообразования младенчества vI (сстр.690 - (сстр.64 ...) 85 ...)", "запасы ... - 86 ..."; К4 = Раз. Сумма допущенного ими убытка ______________ 32004 0 Заместитель Председателя Правления Сбербанка России А.А. Карамзин Главный бухгалтер Сбербанка России – - директор Управления бухгалтерского учета и отчетности А.В. Кружалов М.П. 148 Исполнитель: Зуйкова Т.М. Телефон: 957-54-61 15.04.2008 Контрольная сумма формы : 1005 Версия программы ( в чем отличие разбоя от бандитизма и вымогательства государственным ...% внебюджетным фондам[...]% местного самоуправления ...% всего в том числе ...% собственности ...% федеральной) собственности ...% всего в т. ч ...% собственности ...% федеральной) собственности ...% собственности ...% федеральной) собственности ...% предпринимателям ....2008г[...] в 109[...] 21).

Единовременный - - + до 1,5 лет Доверительный + - + До 1 года До 1 года Корпоративный + + + От 1 до 3 лет От 3 до 5 ... «Народный телефон» + - - До 5 лет Кредит «На цели развития + - - ЛПХ» До 5 ... 14 ... все 92[...] 15 .... 93 Таблица 15 ... Изменение за Количество Портфель кредитов кредитов год ... физлицам .... ипотеки) в шт[...] 133 000руб[...]. 94 ... 102 000[...]. 95[...] на 1.02.2008г Показатель[...] 674717292 652028548 1 диплом кредитный портфель банка в Положении ...; 35 ... 36 ... Финансовое Положение ... Стандартные (I Нестандартные (II Сомнительные (III Хорошее категория качества) категория качества ... Сомнительные (III Проблемные (IV Среднее категория качества) категория качества ... Проблемные (IV ... Плохое категория качества) категория качества .... 37[...] качества IV категория ... качества V категория Безнадежные 100 качества (низшая[...]: ki*Обi ... (2) Cp ...; 38[...]. 39 Управление ... Юридические лица. Оборачиваемость оборотных активов: средняя стоимость оборотных активов (по стр.290 баланса ... (7) Оборачиваемость дебиторской задолженности: средняя стоимость деб. задолженности (по стр.230 + 240 баланса ... (8) Оборачиваемость запасов: средняя стоимость запасов (по стр.210 баланса ... (9 ... 87 ... 12 ... 12[...] 88 ... 13 ... 13[...] В этих ячейках ... + К2 отражается полученное отражается категория ... + К3 расчетное значение которой соответствует ... + соответствующих полученный ... + К4 коэффициентов. коэффициент[...], 89[...] 90 ... 14 диплом управление кредитным портфелем сбербанк входящие в оценку показатели, если рассматривать только кредитование физических лиц, можно разбить на несколько групп: характеризующие правоспособность и дееспособность клиента (например, его возраст, гражданство, наличие регистрации по месту получения кредита, семейный статус, наличие иждивенцев и т.д., а также отсутствие каких-либо ограничений дееспособности); характеризующие платежеспособность клиента (социальный статус, квалификация, наличие постоянного места работы или другого источника доходов, величина доходов, их регулярность, наличие автомобиля, квартиры, другой недвижимости); характеризующие его этичность в деловых вопросах (наличие положительной кредитной истории, отсутствие судимости и прочее); при достаточной квалификации кредитного инспектора могут применяться также и субъективно-психологические характеристики, полученные в результате так называемого лай-контроля (lie - ложь [англ.]) равновесие на денежном рынке курсовая.

.

Смотрите так же анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере 2011:

1. денежный оборот его структура выпуск денег в хозяйственный оборот
2. роль маркетинга в экономической развитой страны
3. методы принятия управленческих решений
4. предмет и метод теории права и государства
5. отчет по ознакомительной практике менеджмент
6. общая характеристика деятельности турфирмы
7. понятие и виды функции государства шпора
8. методы ценообразования
9. наследование по закону
10. источники права
11. социально экономические последствия инфляции
12. бух счета
13. виды недействительных сделок
14. мероприятия и расчет по повышению платежеспособности гостиницы
15. асутп
16. лаб раб метрология
17. дипломная работа на тему усыновление
18. арм менеджера
19. бухгалтерский учет продаж
20. подробная пояснительная по дебиторской и кредиторской задолженности пример

По прочим привлеченным средствам клиентов - | | | | | | | физических лиц | | | | | | | | | | | | | 1 | Граждан Российской Федерации | 21701 | Нерезидентов | 21702| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 21701-21702.

Таблица 21 Название По По Критерий оценки коэффсостоянию состоянию Темп ициенна на Абсолютное прироста, та 1.02.2008г изменение% Степень% кредитного% риска Степень защиты% банка от риска по 1.02.2008г. 110 по 1.02.2008г 111. 112 3 Мероприятия по повышению качества РФ, в частности для Сбербанка РФ. Поскольку одними из основных активных операций Сбербанка РФ является кредитование, в целях повышения предстоит осуществить разработку процедур и регламентов, регулирующих совершение кредитных сделок, оценивающих уровень рисков, определяющих этапность и содержание контроля. Таблица 21 Название По По Критерий оценки коэффсостоянию состоянию Темп ициенна на Абсолютное прироста, та 1.02.2008г изменение% Степень% кредитного% риска Степень защиты% банка от риска по 1.02.2008г. 110 по 1.02.2008г 111. 112 3 Мероприятия по повышению качества РФ, в частности для Сбербанка РФ. Поскольку одними из основных активных операций Сбербанка РФ является кредитование, в целях повышения предстоит осуществить разработку процедур и регламентов, регулирующих совершение кредитных сделок, оценивающих уровень рисков, определяющих этапность и содержание контроля. Доходы от участия в хозяйственных обществах | | | | | | | (кроме акционерных) | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организациях | 14301 | Банках-нерезидентах | 14302 | Других организациях | 14303 | Других организациях-нерезидентах | 14304| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 14301-14304. Доходы от участия в хозяйственных обществах | | | | | | | (кроме акционерных) | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организациях | 14301 | Банках-нерезидентах | 14302 | Других организациях | 14303 | Других организациях-нерезидентах | 14304| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 14301-14304. Дивиденды от вложений в акции дочерних и | | | | | | | зависимых обществ | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организаций | 14201| 141 | 2 | Других организаций | 14202 | Банков-нерезидентов | 14203 | Других организаций-нерезидентов | 14204| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 14201-14204.

Дивиденды от вложений в акции дочерних и | | | | | | | зависимых обществ | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организаций | 14201| 141 | 2 | Других организаций | 14202 | Банков-нерезидентов | 14203 | Других организаций-нерезидентов | 14204| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 14201-14204. Убыток (символ 20000 минус символ 10000) | 33002| | | | | | | | +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ Справка 1 головного офиса кредитной организации: а) прибыль ________________________________ 31005 16597463 б) убыток ________________________________ 32005 0 2. Убыток (символ 20000 минус символ 10000) | 33002| | | | | | | | +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ Справка 1 головного офиса кредитной организации: а) прибыль ________________________________ 31005 16597463 б) убыток ________________________________ 32005 0 2. Государственным% внебюджетным фондам 106% самоуправления% собственности% федеральной) собственности% собственности% федеральной) собственности% всего в том числе 7.1находящимся% федеральной собственности% федеральной) собственности% предпринимателям 19.2008г.2008г. 107.2008г.2008г 20.2008г + в иностранной Наименование статьи в рублях валютные.2008г в% к в% к ед. ед. итогу% кредиты предоставленные% самоуправления 108 3. Государственным% внебюджетным фондам 106% самоуправления% собственности% федеральной) собственности% собственности% федеральной) собственности% всего в том числе 7.1находящимся% федеральной собственности% федеральной) собственности% предпринимателям 19.2008г.2008г. 107.2008г.2008г 20.2008г + в иностранной Наименование статьи в рублях валютные.2008г в% к в% к ед. ед. итогу% кредиты предоставленные% самоуправления 108 3.

Этот подход:  разработку автоматизированных скоринговых методик, которые позволяют делегировать право принятия решения о предоставлении кредита на уровень кредитного инспектора, который оценивает качество заемщика по формальным задокументированным признакам и принимает решение на основании четко сформулированных критериев;  мониторинг, сбор и обработку статистических данных о результатах свершившихся "кредитных экспериментов" и корректировку статистической скоринговой модели на уровне подразделения, в компетенцию которого входят вопросы риск-менеджмента;  применение процентных ставок, которые вкупе с экономическим капиталом должны покрывать некоторый "пороговый" или акцептуемый уровень потерь, который является предметом для принятия решений на уровне топ-менеджмента; естественно, что данный "порог" является результатом интегрированного управленческого решения, в котором должно быть учтено не только отношение менеджмента к рискам (в координатах "осторожность" и "склонность" к риску), но и условия той рыночной среды, которая окружает кредитора (речь идет о конкурентных рыночных ставках) и которую не учитывать просто нельзя; 114  поддержание адекватного собственного капитала кредитора, т.е. соблюдение принципа достаточности уровня так называемого экономического капитала (рис.2), который является определенным буфером в случае возникновения каких-либо драматических для кредитора потерь, превышающих ожидаемый уровень. Этот подход:  разработку автоматизированных скоринговых методик, которые позволяют делегировать право принятия решения о предоставлении кредита на уровень кредитного инспектора, который оценивает качество заемщика по формальным задокументированным признакам и принимает решение на основании четко сформулированных критериев;  мониторинг, сбор и обработку статистических данных о результатах свершившихся "кредитных экспериментов" и корректировку статистической скоринговой модели на уровне подразделения, в компетенцию которого входят вопросы риск-менеджмента;  применение процентных ставок, которые вкупе с экономическим капиталом должны покрывать некоторый "пороговый" или акцептуемый уровень потерь, который является предметом для принятия решений на уровне топ-менеджмента; естественно, что данный "порог" является результатом интегрированного управленческого решения, в котором должно быть учтено не только отношение менеджмента к рискам (в координатах "осторожность" и "склонность" к риску), но и условия той рыночной среды, которая окружает кредитора (речь идет о конкурентных рыночных ставках) и которую не учитывать просто нельзя; 114  поддержание адекватного собственного капитала кредитора, т.е. соблюдение принципа достаточности уровня так называемого экономического капитала (рис.2), который является определенным буфером в случае возникновения каких-либо драматических для кредитора потерь, превышающих ожидаемый уровень. Структура, Изменения за Показатели руб. в% период (+/-) динамики, в% Наименование статьи в й й й й тыс. в% Тр Тпр руб. периодпериодпериодпериодбазисныотчетныбазисныотчетны) ателя к уровню общей сумме ее за отчетный) периода.и на конец отчетного сравнения) задолженности.величина абсолютного абсолютное изменение процентное выражения отношение абсолютного произошедш прироста показ 54, 55. 56К1Сумма совокупного кредтиного риска банкаК2 = Собственный капиталК3Суммы, списанные за счет резервовК4Просроченные ссудыК5Недосозданный резервК6Фактический резервК7 = Расчетный резервУбытки по ссудамК8 = Общая сумма ссудРезервы под потери по ссудамК9 = СредныйК10К11 задолженностиДоходность кредитногоК12портфеляК13 = Уставный капиталПроценты полученныеК14К15 = Активы57 ЛиквидностьК17 = Депозитные ресурсыкредитного портфеля Совокупная сумма ттребованй к заемщику - Расчетный резервК18 (Н6) = Капитал - Расчетный резервК19 (Н7) = Капитал Данная подразумевает собой показатели, влияющие на состав и структуру кредитного портфеля. Структура, Изменения за Показатели руб. в% период (+/-) динамики, в% Наименование статьи в й й й й тыс. в% Тр Тпр руб. периодпериодпериодпериодбазисныотчетныбазисныотчетны) ателя к уровню общей сумме ее за отчетный) периода.и на конец отчетного сравнения) задолженности.величина абсолютного абсолютное изменение процентное выражения отношение абсолютного произошедш прироста показ 54, 55. 56К1Сумма совокупного кредтиного риска банкаК2 = Собственный капиталК3Суммы, списанные за счет резервовК4Просроченные ссудыК5Недосозданный резервК6Фактический резервК7 = Расчетный резервУбытки по ссудамК8 = Общая сумма ссудРезервы под потери по ссудамК9 = СредныйК10К11 задолженностиДоходность кредитногоК12портфеляК13 = Уставный капиталПроценты полученныеК14К15 = Активы57 ЛиквидностьК17 = Депозитные ресурсыкредитного портфеля Совокупная сумма ттребованй к заемщику - Расчетный резервК18 (Н6) = Капитал - Расчетный резервК19 (Н7) = Капитал Данная подразумевает собой показатели, влияющие на состав и структуру кредитного портфеля. По депозитам клиентов - физических лиц | | | | | | | | | | | | | 1 | Граждан Российской Федерации | 21601 | 33299981| 3447806| 36747787| | 2 | Нерезидентов | 21602 | 97241| 47996| 145237| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 21601-21602 | 0 | 33397222| 3495802| 36893024| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 7.

По депозитам клиентов - физических лиц | | | | | | | | | | | | | 1 | Граждан Российской Федерации | 21601 | 33299981| 3447806| 36747787| | 2 | Нерезидентов | 21602 | 97241| 47996| 145237| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 21601-21602 | 0 | 33397222| 3495802| 36893024| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 7. По депозитам размещенным | | | | | | | | | | | | | 1 | В Банке России | 11401 | 51068| 0| 51068| | 2 | В кредитных организациях | 11402 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0| 38842| 38842| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 11401-11403 | 0 | 51068| 38842| 89910| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 5. По депозитам размещенным | | | | | | | | | | | | | 1 | В Банке России | 11401 | 51068| 0| 51068| | 2 | В кредитных организациях | 11402 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0| 38842| 38842| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 11401-11403 | 0 | 51068| 38842| 89910| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 5. По денежным средствам на счетах | | | | | | | | | | | | | 1 | В Банке России | 11301 | В кредитных организациях | 11302 | 154| 373| 527| | 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0| 30305| 30305| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 11301-11303 | 0 | 154| 30678| 30832| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 4. По денежным средствам на счетах | | | | | | | | | | | | | 1 | В Банке России | 11301 | В кредитных организациях | 11302 | 154| 373| 527| | 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0| 30305| 30305| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 11301-11303 | 0 | 154| 30678| 30832| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 4.

Дивиденды от вложений в акции | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организаций | 14101 | Других организаций | 14102 | Банков-нерезидентов | 14103 | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0| 1229| 1229| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0| 1229| 1229| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Дивиденды от вложений в акции | | | | | | | | | | | | | 1 | Кредитных организаций | 14101 | Других организаций | 14102 | Банков-нерезидентов | 14103 | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0| 1229| 1229| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0| 1229| 1229| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Доходы от выдачи банковских гарантий и | | | | | | | поручительств | | | | | | | | | | | | | 1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и по- | 12301 | 277851| 0| 277851| | | ручительств | | | | | +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символу 12301 | 0 | 277851| 0| 277851| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 4. Доходы от выдачи банковских гарантий и | | | | | | | поручительств | | | | | | | | | | | | | 1 | Доходы от выдачи банковских гарантий и по- | 12301 | 277851| 0| 277851| | | ручительств | | | | | +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символу 12301 | 0 | 277851| 0| 277851| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 4. Расходы по купле-продаже иностранной валюты | | | | | | | в наличной и безналичной формах | | | | | | | | | | | | | 1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 22101 | 6960225| х | 6960225| | | в наличной и безналичной формах | | | | | +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символу 22101 | 0 | 6960225| х | 6960225| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2.

Расходы по купле-продаже иностранной валюты | | | | | | | в наличной и безналичной формах | | | | | | | | | | | | | 1 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 22101 | 6960225| х | 6960225| | | в наличной и безналичной формах | | | | | +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символу 22101 | 0 | 6960225| х | 6960225| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. По денежным средствам на банковских счетах | | | | | | | клиентов - физических лиц | | | | | | | | | | | | | 1 | Граждан Российской Федерации | 21501 | 601665| 13321| 614986| | 2 | Нерезидентов | 21502 | 9953| 104| 10057| 144 +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 21501-21502 | 0 | 611618| 13425| 625043| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 6. По денежным средствам на банковских счетах | | | | | | | клиентов - физических лиц | | | | | | | | | | | | | 1 | Граждан Российской Федерации | 21501 | 601665| 13321| 614986| | 2 | Нерезидентов | 21502 | 9953| 104| 10057| 144 +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 21501-21502 | 0 | 611618| 13425| 625043| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 6. Доходы от купли-продажи иностранной валюты | | | | | 140 | | в наличной и безналичной формах | | | | | | | | | | | | | 1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты | 12201 | 15188078| х | 15188078| | | в наличной и безналичной формах | | | | | +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символу 12201 | 0 | 15188078| х | 15188078| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 3. Доходы от купли-продажи иностранной валюты | | | | | 140 | | в наличной и безналичной формах | | | | | | | | | | | | | 1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты | 12201 | 15188078| х | 15188078| | | в наличной и безналичной формах | | | | | +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символу 12201 | 0 | 15188078| х | 15188078| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 3.

По полученным кредитам от: | | | | | | | | | | | | | 1 | Банка России | 21101 | 1896| 0| 1896| | 2 | Кредитных организаций | 21102 | 394580| 31907| 426487| | 3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 28084| 1299510| 1327594| | 4 | Других кредиторов | 21104| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 21101-21104 | 0 | 424560| 1331417| 1755977| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. По полученным кредитам от: | | | | | | | | | | | | | 1 | Банка России | 21101 | 1896| 0| 1896| | 2 | Кредитных организаций | 21102 | 394580| 31907| 426487| | 3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 28084| 1299510| 1327594| | 4 | Других кредиторов | 21104| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 21101-21104 | 0 | 424560| 1331417| 1755977| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | | | | | | | 1 | По операциям привлечения и предоставления | 27101 | 1| 0| 1| | | (размещения) денежных средств | | | | | | 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 2 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 2573| 1| 2574| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 27101-27103 | 0 | 2576| 1| 2577| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | | | | | | | 1 | По операциям привлечения и предоставления | 27101 | 1| 0| 1| | | (размещения) денежных средств | | | | | | 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 2 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 2573| 1| 2574| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 27101-27103 | 0 | 2576| 1| 2577| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. PAK): 28.01.2008 30 ПРИЛОЖЕНИЕ Б Банковская отчетность +--------------+------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------+-----------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК | | | | государственный |номер (/поряд- | | | | |регистрационный номер| ковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ |45 |00032537 |1027700132195 | 1481 | 044525225 КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по состоянию на 01.04.2008 г.

PAK): 28.01.2008 30 ПРИЛОЖЕНИЕ Б Банковская отчетность +--------------+------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------+-----------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК | | | | государственный |номер (/поряд- | | | | |регистрационный номер| ковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ |45 |00032537 |1027700132195 | 1481 | 044525225 КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по состоянию на 01.04.2008 г. Комиссионные вознаграждения | | | | | | | | | | | | | 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 30103| 32520| 62623| | 2 | От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202 | 471761| 550| 472311| | | и аналогичным договорам | | | | | | 3 | По другим операциям | 16203 | 668133| 71362| 739495| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 16201-16203 | 0 | 1169997| 104432| 1274429| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | 142 | | 3. Комиссионные вознаграждения | | | | | | | | | | | | | 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 30103| 32520| 62623| | 2 | От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202 | 471761| 550| 472311| | | и аналогичным договорам | | | | | | 3 | По другим операциям | 16203 | 668133| 71362| 739495| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 16201-16203 | 0 | 1169997| 104432| 1274429| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | 142 | | 3. Амортизация | | | | | | | | | | | | | 1 | По основным средствам | 26201 | 3616288| х | 3616288| | 2 | По основным средствам, полученным в финансовую| 26202 | 0| х | 0| | | аренду (лизинг) | | | | | | 3 | По нематериальным активам | 26203 | 3325| х | 3325| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 26201-26203 | 0 | 3619613| х | 3619613| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 3. Амортизация | | | | | | | | | | | | | 1 | По основным средствам | 26201 | 3616288| х | 3616288| | 2 | По основным средствам, полученным в финансовую| 26202 | 0| х | 0| | | аренду (лизинг) | | | | | | 3 | По нематериальным активам | 26203 | 3325| х | 3325| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 26201-26203 | 0 | 3619613| х | 3619613| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 3.

Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | | | | | | | 1 | По операциям привлечения и предоставления | 17101 | 325288| 20914| 346202| | | (размещения) денежных средств | | | | | | 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 1247| 66| 1313| | 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 21883| 0| 21883| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 17101-17103 | 0 | 348418| 20980| 369398| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | | | | | | | 1 | По операциям привлечения и предоставления | 17101 | 325288| 20914| 346202| | | (размещения) денежных средств | | | | | | 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 1247| 66| 1313| | 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 21883| 0| 21883| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 17101-17103 | 0 | 348418| 20980| 369398| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Расходы по расчетным (беспоставочным) | | | | | | | срочным сделкам | | | | | | | | | | | | | 1 | от изменения ставки процента | 25101 | от изменения курса ценной бумаги | 25102 | от изменения валютного курса | 25103 | 2866| 26812| 29678| | 4 | от изменения индекса цен | 25104 | 1760044| 0| 1760044| | 5 | от изменения других переменных | 25105| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 25101-25105 | 0 | 1762910| 26812| 1789722| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Расходы по расчетным (беспоставочным) | | | | | | | срочным сделкам | | | | | | | | | | | | | 1 | от изменения ставки процента | 25101 | от изменения курса ценной бумаги | 25102 | от изменения валютного курса | 25103 | 2866| 26812| 29678| | 4 | от изменения индекса цен | 25104 | 1760044| 0| 1760044| | 5 | от изменения других переменных | 25105| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 25101-25105 | 0 | 1762910| 26812| 1789722| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных| | | | | | | сделок | | | | | | | | | | | | | 1 | От изменения ставки процента | 16101 | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | От изменения валютного курса | 16103 | 0| 26584| 26584| | 4 | От изменения индекса цен | 16104 | 1197132| 0| 1197132| | 5 | От изменения других переменных | 16105| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 16101-16105 | 0 | 1197132| 26584| 1223716| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2.

Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных| | | | | | | сделок | | | | | | | | | | | | | 1 | От изменения ставки процента | 16101 | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | От изменения валютного курса | 16103 | 0| 26584| 26584| | 4 | От изменения индекса цен | 16104 | 1197132| 0| 1197132| | 5 | От изменения других переменных | 16105| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 16101-16105 | 0 | 1197132| 26584| 1223716| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном | | | | | | | году | | | | | | | | | | | | | 1 | По операциям привлечения и предоставления | 27201 | 24685| 1871| 26556| | | (размещения) денежных средств | | | | | | 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 21376| 305| 21681| | 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 46703| 524| 47227| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 27201-27203 | 0 | 92764| 2700| 95464| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 3. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном | | | | | | | году | | | | | | | | | | | | | 1 | По операциям привлечения и предоставления | 27201 | 24685| 1871| 26556| | | (размещения) денежных средств | | | | | | 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 21376| 305| 21681| | 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 46703| 524| 47227| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | Итого по символам 27201-27203 | 0 | 92764| 2700| 95464| +-----+------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ | | | | | | | | | 3.